چگونگی تحلیل روندها با اندیکاتور Guppy Multiple Moving Average

چگونگی تحلیل روندها با اندیکاتور Guppy Multiple Moving Average s

چگونگی تحلیل روندها با اندیکاتور Guppy Multiple Moving Average

اگر قصد دارید که بر اساس روندها معامله کنید، باید بدانید که یافتن جهت روند و ورود به معامله در جهت روند شرط لازم است ولی کافی نیست.

معامله بر اساس روند نه تنها نیاز به یافتن جهت روند و ورود به معامله در جهت آن را دارد،‌ بلکه یافتن نقطه خروج از معامله در سریعترین زمانی که روند معکوس شروع شده نیز بسیار حائز اهمیت است.

اگر فکر می کنید که در هر کدام از سه مورد بالا یعنی یافتن جهت روند، ورود به معامله در جهت روند و خروج از معامله با مشکل مواجه هستید، نیاز به فراگیری اندیکاتور GMMA دارید.

اندیکاتور GMMA که به اندیکاتور Guppy نیز معروف است، اندیکاتوریست که تغییر روندها را نشان می دهد. پس در حقیقت زمان مناسب برای ورود به معامله و خروج از معامله را در جهت روند به ما نشان می دهد.

این اندیکاتور روی نمودار قیمت به شکل زیر خواهد بود:

نام  این اندیکاتور، Guppy برگرفته از نام معامله گر استرالیایی Daryl Guppy می باشد.  پس در نظر داشته باشید که با نام مستعار جفت ارز GBPJPY که آن نیز  Guppy‌نامیده می شود اشتباه نشود!

اندیکاتور Guppy  در کتاب Trend Trading این معامله گر استرالیایی معرفی شد.

اندیکاتور Guppy یک اندیکاتور دنباله رو روند می باشد و میانگین متحرکهای این اندیکاتور به معامله گران برای تشخیص ضعف یا قدرت یک روند کمک می کنند.

این اندیکاتور از ۱۲ میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است که به ۲ دسته زیر تقسیم می شوند:

۱-گروه میانگین متحرکهای نمایی کوتاه مدت (Short-term EMAs)

۲-گروه میانگین متحرکهای نمایی بلند مدت(Long-term EMAs)

هر گروه شامل ۶ میانگین متحرک نمایی می باشد.

در تصویر بالا هر دو گروه از میانگین متحرکهای نمایی با رنگهای متفاومت نمایش داده شده اند.

گروه میانگین متحرکهای کوتاه مدت با رنگ آبی و بلند مدتها با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

روند نمودار با میانگین متحرکهای نمایی بلند مدت و سیگنال ورود و خروج با میانگین متحرکهای نمایی کوتاه مدت مشخص می شود.

زمانیکه یک گروه از میانگین متحرکها گروه دیگر را قطع می کند به معنی تغییر روند و سیگنال ورود به معامله می باشد. بدین معنی که وقتی دسته میانگین متحرکهای نمایی کوتاه مدت، دسته میانگین متحرکهای نمایی بلند مدت را به سمت بالا قطع کردند، سیگنال خرید و وقتی میانگین متحرکهای نمایی کوتاه مدت، میانگین متحرکهای نمایی بلند مدت را به سمت پایین قطع کردند، سیگنال فروش می باشد.

چگونگی تنظیم دسته های میانگین متحرک  در اندیکاتور Guppy

حال باید دید که چه دوره هایی برای این دو دسته میانگین متحرک نمایی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۲ دوره مورد استفاده برای میانگین متحرکهای نمایی به ترتیب ۶۰،۵۰،۴۵،۴۰،۳۵،۳۰،۱۵،۱۲،۱۰،۸،۵،۳ می باشد.

دوره های ۱۵،۱۲،۱۰،۸،۵،۳ برای ترسیم میانگین متحرکهای نمایی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.  به تصویر زیر دقت کنید:

دوره های ۶۰،۵۰،۴۵،۴۰،۳۵،۳۰ برای ترسیم میانگین متحرکهای نمایی بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد.  به تصویر زیر دقت کنید:

و حالا هر دو گروه میانگین متحرکهای نمایی را روی نمودار ملاحظه نمایید:

تغییر روندها و نیز ادامه روندها با استفاده از این دو گروه میانگین متحرک نمایی قابل تشخیص می باشد.

همچنین می توان گفت که بوسیله اندیکاتور GMMA می توان تغییر جهت روند و قدرت روند کنونی را تشخیص داد.

چگونگی تشخیص قدرت روندها

مقدار فاصله بین دسته میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت را می توان به عنوان معیاری برای اندازه گیری قدرت روند استفاده کرد.

درصورتیکه فاصله این دو دسته میانگین متحرک زیاد شود، نشان از قدرت روند می باشد.

به عکس، اگر فاصله این دو دسته میانگین متحرک کم شود، نشان از یک روند ضعیف و یا دوره تثبیت قیمت می باشد.

چگونگی تشخیص تغییر در جهت روندها

تقاطع دو دسته میانگین متحرکهای کوتاه مدت و بلند مدت نشان از تغییر در روند فعلی می باشد.

اگر دسته میانگین متحرکهای نمایی کوتاه مدت، دسته میانگین متحرکهای بلند مدت را به سمت بالا قطع کند نشان از آغاز روند صعودی و برعکس اگر دسته میانگین متحرکهای نمایی کوتاه مدت، میانگین متحرکهای بلند مدت را به سمت پایین قطع کند نشان از آغاز روند نزولی می باشد.

چگونگی پی بردن به نبود روند

وقتی میانگین متحرکهای هر دو گروه کوتاه مدت و بلند مدت به یکدیگر نزدیک باشند و تقریبا موازی یکدیگر حرکت کنند، نشان دهنده این است که احساسات بازار در کوتاه مدت (market sentiment) با روند بلند مدت، موافق یکدیگر هستند.

زمانیکه هر دو گروه میانگین متحرکها بصورت افقی در حرکت هسستند، و یا در بیشتر اوقات بصورت تقریبا افقی هستند و به یکدیگر پیچیده اند، نشان از بدون روند بودن نمودار قیمت می باشد.

در نمودار بالا دقت کنید که چطور هر دو دسته میانگین متحرک نمایی آبی و قرمز به یکدیگر پیچیده اند و نمودار قیمت بدون روند می باشد و در یک بازه قیمتی کمی بالا و پایین می رود.

این وضعیت برای معاله گرانی که در بازارهای بدون روند و بین یک رنج قیمت ترید می کنند  (range trading)مناسب می باشد.  ولی برای معامله گران روند (trend trader) بهتر است که وارد معامله نشده و منتظر تشکیل روند باشند.

چگونگی ترید جفت ارزها با اندیکتور GMMA

از اندیکاتور GMMA‌ برای دریافت سیگنال ورود به معامله استفاده می شود.

سیگنال خرید:

زمانیکه تمام EMA های کوتاه مدت، EMA‌های بلند مدت را به سمت بالا قطع می کنند، تاییدی بر روند جدید صعودی می باشد و سیگنالی برای خرید صادر شده است.

در طول یک روند صعودی قوی، وقتیکه EMA‌های کوتاه مدت به EMA‌های بلند مدت نزدیک می شوند ولی آنها را قطع نمی کنند، و مجدد به سمت بالا حرکت می کنند، تاییدی بر ادامه روند صعودی و سیگنال خرید می باشد.

همچنین بعد از تقاطع این دو دسته میانگین متحرک، اگر کندلهای قیمت نزولی شده ولی مجددا بالای میانگین متحرکهای بلند مدت قرار گیرد، تاییدی بر ادامه روند صعودی و سیگنال خرید می باشد.

سیگنال فروش:

زمانیکه تمام EMA های کوتاه مدت، EMA‌های بلند مدت را به سمت پایین قطع می کنند، تاییدی بر روند جدید نزولی می باشد و سیگنالی برای فروش صادر شده است.

در طول یک روند نزولی قوی، وقتیکه EMA‌های کوتاه مدت به EMA‌های بلند مدت نزدیک می شوند ولی آنها را قطع نمی کنند، و مجدد به سمت پایین حرکت می کنند، تاییدی بر ادامه روند نزولی و سیگنال فروش می باشد.

همچنین بعد از تقاطع این دو دسته میانگین متحرک، اگر کندلهای قیمت صعودی شده ولی مجددا پایین میانگین متحرکهای بلند مدت قرار گیرد، تاییدی بر ادامه روند نزولی و سیگنال فروش می باشد.

عدم وجود سیگنال خرید و فروش:

در صورتیکه کندلهای قیمت و EMAها حرکت افقی و بدون روند (sideway) داشتند، سیگنالهای خرید و فروش که در بالا توضیح داده شد معتبر نخواهند بود.

در زمانهای تثبیت قیمت (consolidation period) برای یافتن روند جدید باید در انتظار تقاطع دو دسته میانگین متحرک و فاصله گرفتن آنها از یکدیگر باشیم.

در نظر داشته باشید که این اندیکاتور در زمانهایی که بازار بدون روند می باشد کاربرد ندارد.

استراتژی انقباض و شکست در اندیکاتور GMMA (compression breakout strategy)

میانگین متحرکها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز عمل می کنند.

وقتی انقباض در هر دو دسته از EMA‌ها روی یک کندل قیمت اتفاق می افتد، احتمال وقوع تغییر روند می باشد.

در زیر به یک نمونه استراتژی معامله دقت کنید:

  • به دنبال کندلی باشید که بیشترین و کمترین قیمت آن تمام ۱۲ میانگین متحرک نمایی را در بر گرفته باشد.
  • یک فرمان Buy stop بالای بالاترین قیمت کندل و یک فرمان Sell stop در زیر پایین ترین قیمت کندل قرار دهید.
  • هر کدام از فرمانها که اجرا شد، بجای فرمان مقابلش، stop loss را قرار دهید.
  • با بسته شدن هر کندل، stop loss‌ را به پایین ترین قیمت کندل قبلی (درصورت ورود به معامله خرید) و یا بالاترین قیمت کندل قبلی (در صورت ورود به معامله فروش) قرار دهید، و به اینصورت به trailing stop‌ ادامه دهید تا زمانیکه stop loss شما زده شود.

به مثال تصویر زیر دقت کنید:

در نمودار بالا، هر دو دسته EMA ها به یکدیگر فشرده شده اند. ملاحظه کنید که آخرین کندل زیر تمام میانگین متحرکها باز شده و بالای تمام میانگین متحرکها بسته شده است.

در این حالت می توان به این صورت تفسیر کرد که کندل قیمت بالای یک محدوده مقاومتی بسته شده است.

حال باید یک buy stop order بالای بیشترین قیمت کندل و یک sell stop order پایین کمترین قیمت کندل قرار دهیم.

در کندل بعدی، قیمت رشد کرده و فرمان buy stop order‌ اجرا شده است و وارد یک معامله خرید شده ایم. حال بجای فرمان sell stop order‌ باید stop loss قرار دهیم.

در ادامه قیمت به رشد خود ادامه داده است. زمانیکه کندل یک high‌ جدید تشکیل می دهد، باید stop loss  را بالاتر بیاوریم و همینطور ادامه میدهیم تا زمانیکه قیمت در بازگشت با  stop loss‌ما برخورد کند.

محدودیتهای اندیکاتور GMMA

اصلی ترین محدودیت اندیکاتور Guppy این است که یک اندیکاتور تاخیر دار است. و این موضوع به این علت است که Guppy از تعدادی میانگین متحرک نمایی تشکیل شده و در مبحث میانگین متحرکها توضیح داده شد که میانگین متحرکها نسبت به کندلهای قیمت تاخیر دارند.

یک اندیکاتور تاخیردار همیشه سیگنال شروع روند را بعد از شروع آن می دهد. به این معنی که باید منتظر تقاطع میانگین متحرکها از روی یکدیگر برای دریافت سیگنال ورود به معامله باشیم و ممکن است زمانی این اتفاق بیوفتد که برای ورود به معامله یا خروج از آن دیر شده باشد و نمودار قیمت روند قابل توجهی را پیموده باشد.

البته این موضوع برای تمام اندیکاتورهای دنبال کننده روند (trend-following indicator) صادق است و همیشه زمانی وارد یک معامله می شوید که روند مورد نظر شروع شده است و مقداری از راه را طی کرده است. و همچنین زمانی از یک معامله خارج خواهید شد که روند قبلی زودتر از سیگنال خروج اندیکاتور به اتمام رسیده است.

به همین دلیل است که این اندیکاتور دنبال کننده روند (trend-following indicator) نامیده می شود. زیرا که جهت روند را پیش بینی نمی کند، بلکه ابتدا روند آغاز می شود و این اندیکاتور ادامه روند را نشان می دهد.

مورد بعدی اینکه تمامی میانگین متحرکها در زمان شکستهای جعلی (false break / whipsaw) سیگنال خطا می دهند. و این مورد زمانی اتفاق می افتد که تقاطع در میانگین متحرکها رخ می دهد که سیگنالی مبنی بر ورود به معامله است، اما بجای حرکت قیمت در جهت تقاطع میانگین متحرکها، قیمت به سمت مخالف تغییر مسیر می دهد و میانگین متحرکها مجدد همدیگر را قطع می کنند که این بار سیگنال خروج از معامله می باشد، که در اینصورت معامله با ضرر بسته خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکالتحلیل تکنیکال

GMMAGuppy Multiple Moving Average

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *