میانگین متحرک ها (Moving Averages)

آموزش کامل اندیکاتور میانگین حرکت

میانگین متحرک ها (Moving Averages)

میانگین متحرک ها از اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند.

یک میانگین متحرک ابزار ساده ایست که فراز و نشیبهای نمودار قیمت را با یک منحنی با شیب ملایم نشان می دهد، که در تشخیص روند واقعی در مقابل نویزهای بازار بسیار کمک می کند.

در حقیقت یک میانگین متحرک، میانگین قیمتهای بسته شدن یک جفت ارز را در یک بازه زمانی مشخص نمایش می دهد.

یک میانگین متحرک روی نمودار به شکل زیر خواهد بود:

همانطور که ملاحظه می کنید، میانگین متحرک مانند یک منحنی روی نمودار قیمت حرکت می کند و مانند تمام اندیکاتورها، میانگین متحرکها نیز برای پیش بینی قیمتهای پیش رو به ما کمک می کنند. نکته مهم این است که میانگین متحرکها مسیر حرکت و روند نمودار قیمت در آینده را مشخص نمی کنند و فقط روند فعلی قیمت را نشان می دهند و البته با کمی تاخیر که بعدا توضیح خواهیم داد.

ولی چرا پیش بینی روند بازاربه کمک میانگین متحرکها آسان تر است؟!

دلیل این است که روند حرکت قیمت به شکل یک خط مستقیم نیست و بصورت زیگ زاگ حرکت می کند، ولی یک میانگین متحرک به شکل یک منحنی روی نمودار ظاهر می شود که با مشاهده شیب این منحنی، تشخیص روند بازار آسان تر خواهد بود.

میانگین متحرکها بسته به میزان عکس المعل آنها نسبت به نمودار قیمت و شیب آنها، انواع مختلفی دارند. به طور کلی هر چه شیب یک میانگین متحرک ملایم تر باشد، عکس العمل آن نسبت به حرکت قیمت کندتر خواهد بود و هرچه منحنی میانگین متحرک پیچ و خم بیشتری داشته باشد، نشان دهنده عکس العمل سریعتر آن نسبت به نمودار قیمت است.

چگونه می توان میانگین متحرکی با عکس العمل مناسب نسبت به نمودار قیمت بدست آورد

در میانگین متحرکها عددی که به عنوان دوره محاسباتی در فرمول وارد می شود تعیین کننده عکس العمل میانگین متحرک به نمودار قیمت می باشد.

هر چه این عدد کوچکتر یعنی دوره محاسباتی کوتاه تر باشد، به این معنیست که اطلاعات کمتری از نمودار قیمت وارد محاسبات می شود و میانگین متحرک به نمودار قیمت نزدیکتر خواهد شد. در نتیجه کاربرد این میانگین متحرک کمتر خواهد بود زیرا نزدیک بودن به نمودار قیمت باعث می شود که میانگین متحرک روند کلی بازار را نشان ندهد.

برعکس، هر چه عدد میانگین متحرک بزرگتر یعنی دوره محاسبات طولانی تر باشد، اطلاعات بیشتری از نمودار قیمت وارد فرمول محاسبات خواهد شد و درنتیجه میانگین متحرک دوره طولانی تری را پوشش می دهد و روند بازار را بهتر نمایش خواهد داد.

البته باید در نظر داشته باشیم که اگر دوره میانگین متحرک را خیلی بزرگ در نظر بگیریم، باز هم قادر به تشخیص روند نخواهیم بود، چراکه منحنی میانگین متحرک بیش از حد ملایم خواهد شد و روندی نشان نخواهد داد.

در حالت کلی می توان گفت که دوره محاسباتی میانگین متحرک باید به گونه ای در نظر گرفته شود که نه خیلی کوچک باشد و نه خیلی بزرگ تا بتوان استفاده بهینه از این اندیکاتور داشت.

قبل از بررسی چگونگی استفاده از میانگین متحرک در معاملات، به بررسی دو نوع اصلی میانگین متحرکها می پردازیم.

۱-میانگین متحرک ساده (Simple)

۲-میانگین متحرک نمایی (Exponential)

همچنین طریقه محاسبه و مزایا و معایب هر کدام را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)

این میانگین متحرک ساده ترین نوع از میانگین متحرکهاست. میانگین متحرک ساده از مجموع قیمتهای بسته شدن در یک بازه زمانی تقسیم بر عدد آن بازه زمانی بدست می آید. بطور ساده تر می توان گفت از میانگین قیمتهای بسته شدن در یک بازه زمانی، میانگین متحرک ساده بدست می آید.

طریقه محاسبه میانگین متحرک ساده

اگر یک میانگین متحرک ساده با دوره ۵ را بخواهیم روی یک نمودار یک ساعته ترسیم کنیم، مجموع قیمتهای بسته شدن در ۵ ساعت اخیر تقسیم بر ۵ را باید محاسبه و قیمت بدست آمده را در نمودار مشخص کنیم. اگر به همین صورت یک ساعت یک ساعت روی نمودار به عقب برگردیم و میانگینها را حساب کنیم، با اتصال میانگین قیمتهای بدست آمده در نمودار، یک میانگین متحرک بدست می آید.

به همین صورت برای ترسیم یک میانگین متحرک ساده ۵ دوره ای روی یک نمودار ۳۰ دقیقه، قیمتهای بسته شدن ۱۵۰ دقیقه اخیر را با هم جمع و تقسیم بر ۵ میکنیم.

این محاسبات به صورت خودکار در نرم افزار (مانند متاتریدر) انجام شده و میانگین متحرک روی نمودار نمایش داده می شود.

نکته حائز اهمیت این است که میانگین متحرکها اندیکاتوری تاخیردار هستند. به دلیل اینکه این اندیکاتور میانگین قیمتهای گذشته را محاسبه و ترسیم می کند،‌ مسیر کلی از حرکت اخیر قیمت را به نمایش می گذارد و می توان نتیجه گرفت که مسیر کلی از حرکت آینده نزدیک قیمت را می تواند مشخص کند.

به مثال زیر توجه کنید:

در نمودار بالا، ۳ میانگین متحرک ساده روی نمودار یک ساعته USDCHF نمایش داده شده است. همانظور که ملاحظه می کنید هر چه میانگین متحرک دوره طولانی تر را نشان دهد، عکس العملی با ‌تاخیر بیشتر نسبت به حرکات قیمت دارد. دقت کنید که چطور میانگین متحرک ۶۲ در مقایسه با ۳۰ و ۵ از قیمتهای اخیر فاصله دارد.

این فاصله به این دلیل است که میانگین متحرک ۶۲ حاصل میانگین قیمتهای بسته شدن ۶۲ کندل می باشد. پس میتوان نتیجه گرفت که هر چه دوره طولانی تری برای میانگین متحرک در نظر بگیریم، عکس العمل آن نسبت به نمودار قیمت کندتر خواهد بود.

مشاهده می کنید که این ۳ میانگین متحرک ساده روی نمودار بالا، روند حرکت نمودار قیمت را نشان می دهند و بجای نگاه محض به کندلهای قیمت، با نگاه کردن به میانگین متحرکها میتوان دید کلی از روند بازار بدست آورد و همچنین می توان روند کلی بازار در آینده را بررسی کرد.

با استفاده از میانگین متحرکهای ساده می توان گفت که بازار دارای روند صعودی، نزولی و یا بدون روند است.

تنها یک اشکال را می توان به میانگین متحرکهای ساده نسبت داد: آنها نسبت به جهشهای قیمت (spike) بسیار حساس هستند و به همین دلیل سیگنالهای نادرست هم از آنها مشاهده خواهید کرد. یعنی در زمانهایی ممکن است با مشاهده یک میانگین متحرک ساده به این نتیجه برسید که روند جدیدی در حال شکل گیریست اما در حقیقت روند قبلی تغییر نکرده باشد!

برای درک بهتر موضوع، نوع دیگری از میانگین متحرک را معرفی میکنیم.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA)

همانطور که گفته شد میانگین متحرکهای ساده نسبت به جهش قیمت حساس هستند. به مثال زیر توجه کنید.

در نمودار زیر میانگین متحرک ساده با دوره ۵ روی نمودار روزانه جفت ارز EURUSD ترسیم شده است.

قیمتهای بسته شدن در ۵ روز اخیر به شرح زیر می باشد:

روز اول: ۱.۳۱۷۲

روز دوم: ۱.۳۲۳۱

روز سوم: ۱.۳۱۶۴

روز چهارم: ۱.۳۱۸۶

روز پنجم: ۱.۳۲۹۳

محاسبه میانگین متحرک شده بصورت زیر خواهد بود:

 1.3209= 5  /(1.3171+1.3231+1.3164+1.3186+1.3293)

حال اگر در روز دوم خبر مهمی منتشر می شد که باعث افت شدید یورو بود چه اتفاقی می اقتاد!

فرض کنید که EURUSD در روز دوم در قیمت ۱.۳۰۰۰ بسته می شد. حال ببینیم چه اتفاقی برای میانگین متحرک ۵ روزه می افتاد.

روز اول: ۱.۳۱۷۲

روز دوم: ۱.۳۰۰۰

روز سوم: ۱.۳۱۶۴

روز چهارم: ۱.۳۱۸۶

روز پنجم: ۱.۳۲۹۳

در نتیجه محاسبه میانگین متحرک ساده بصورت زیر خواهد بود:

۱.۳۱۶۳= ۵  /(1.3171+۱.۳۰۰۰+۱.۳۱۶۴+۱.۳۱۸۶+۱.۳۲۹۳)

مشاهده می کنید که نتیجه محاسبه میانگین متحرک ساده قیمت پایین تری را نشان می دهد که معامله گر ممکن است تصور کند که این جفت ارز در حال ریزش خواهد بود ولی در حقیقت این فقط تاثیر قیمت بسته شدن روز دوم بوده که متاثر از یک خبر بد اقتصادی برای یورو بوده است.

حال اگر راهی برای فیلتر کردن این جهشهای قیمت باشد، سیگنال خطا از میانگین متحرک دریافت نخواهیم کرد.

میانگین متحرکی که این مساله را تا حد زیادی حل کرده است به نام میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) می باشد.

در محاسبه این میانگین متحرک، وزن بیشتری برای دوره های اخیر در نظر گرفته شده است.

در مثال بالا، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری برای قیمتهای بسته شدن روزهای ۳،۴،۵ در نظر می گیرد که بدین معنیست که جهش قیمت روز دوم دخالت کمتری خواهد داشت.

مقایسه میانگین متحرک ساده (SMA)‌ و نمایی (EMA)

تصویر زیر یک نمودار قیمت ۴ ساعته جفت ارز USDJPY را نشان می دهد که هر دو میانگین متحرک روی آن ترسیم شده است.

ملاحظه می کنید که خط قرمز که نشان دهنده میانگین متحرک نمایی است در مقایسه با میانگین متحرک ساده به رنگ آبی، به کندلهای قیمت نزدیک تر است. و این بدین معنیست که میانگین متحرک نمایی تحرکات قیمت اخیر را دقیق تر نمایش می دهد.

اختلاف میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA)

احتمالا این سوال پیش می آید که کدام میانگین متحرک مناسب تر است؟!

در جواب باید گفت که اگر یک میانگین متحرکی میخواهید که نسبت به تغییرات قیمت عکس العمل سریعتری داشته باشد باید از یک میانگین متحرک نمایی با دوره کوتاه مدت استفاده کنید.

این نوع میانگین متحرک کمک می کنید که شروع روندها را به سرعت پیدا کنید که قطعا باعث کسب سود بیشتر خواهد شد. در حقیقت هر چه سریعتر شروع یک روند را متوجه شویم، ترید طولانی تری می توان در جهت روند داشت و در نتیجه سود بیشتری کسب کرد.

البته باید در نظر داشت که از معایب استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که احتمال دارد در زمانهای تثبیت قیمت، سیگنال اشتباه دهد.  دلیل این امر این است که میانگین متحرک نمایی عکس العمل سریعی نسبت به تغییرات قیمت دارد، بنابراین زمانهایی پیش می آید که تصور می شود روند جدیدی در حال شکل گیریست اما فقط یک جهش قیمتی بوده است.

عکس توضیحات بالا در خصوص میانگین متحرک ساده صدق می کند.

اگر میانگین متحرکی بخواهیم که عکس العمل ملایم تر و کندتر نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد از میانگین متحرک ساده با دوره طولانی مدت استفاده می کنیم.

این نوع میانگین متحرک برای تایم فریمهای بالا در زمانهایی که میخواهیم ایده ای در خصوص روند کلی بازار داشته باشیم کاربرد دارد. و با وجود اینکه این میانگین متحرک عکس العمل کندی نسبت به تغییرات قیمت دارد ولی در عوض ما را در برابر جهشهای قیمت  (spike)‌مصون می دارد.

از نقاط ضعف این میانگین متحرک می توان تاخیر زیاد در عکس العمل نسبت به تغییرات قیمت را بیان کرد که ممکن است شروع روندهای جدید را از دست بدهیم.

در جدول زیر مزایا و معایت این دو میانگین متحرک آمده است:

 SMAEMA
مزایامنحنی ملایم که جهشهای قیمتی در آن تاثیر اندکی داردعکس العمل سریع که مناسب برای نوسانات اخیر قیمت می باشد
معایبعکس العمل کند که باعث تاخیر در سیگنال خرید و فروش می باشدسیگنال گمراه کننده در جهشهای قیمت می دهد

موارد استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی

به عنوان یک قانون کلی در خصوص میانگین متحرکها می توان گفت که هر چه دوره مورد استفاده در محاسبات آن طولانی تر باشد، عکس العمل آن نسبت به تغییرات قیمت کندتر خواهد بود.

اما در پارامترهای یکسان در دو میانگین متحرک ساده و نمایی می توان گفت که منحنی میانگین متحرک نمایی به کندلهای قیمت نزدیکتر می باشد. به همین دلیل برای تریدهای کوتاه مدت مناسب تر است، ولی در تایم فریمهای بالاتر از روزانه برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج خیلی مناسب نیست.

در مقابل، میانگین متحرک ساده با عکس العمل کندتری که به تغییرات قیمت دارد، به عنوان اندیکاتوری برای درک بهتر روند کلی بازار مناسب تر می باشد.

حال انتخاب اینکه از کدام میانگین متحرک استفاده شود بستگی به استراتژی معامله گر دارد.

البته در نظر داشته باشید که نباید خود را محدود به استفاده از فقط یک نوع میانگین متحرک کنید. بسیاری از معامله گران از تعداد مختلفی از هر دو نوع میانگین متحرک برای استفاده از مزایای هر دوی آنها استفاده می کنند. آنها ممکن است از میانگین متحرک ساده برای تشخیص روند کلی بازار و از میانگین متحرک نمایی برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معامله استفاده کنند.

استراتژیهای مختلفی در استفاده از میانگین متحرکها وجود دارد که در ادامه بحث خواهیم کرد.

چگونگی استفاده از میانگین متحرکها در تشخیص روند

یکی از کاربردهای میانگین متحرکها در تشخیص روند می باشد. ساده ترین کار این است که یک میانگین متحرک را روی نمودار بیندازید. وقتی کندلهای قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد، نشان از روند صعودی و وقتی کندلها در زیر آن قرار گرفته باشند، نشانه ای از روند نزولی می باشد.

در مثال زیرUSDJPY‌ در روند نزولی قرار دارد، اما یک خبر اقتصادی باعث ایجاد یک کندل صعودی شده است!

مشاهده می کنید که کندل قیمت بالای میانگین متحرک بسته شد!

احتمالا این فکر به ذهن می آید که تغییر روند ایجاد شده و زمان خرید فرا رسیده. پس با اطمینان وارد معامله خرید می شوید!

ملاحظه می کنید که این تصمیم درست نبوده و سیگنال خطا از میانگین متحرک دریافت شده است. این جهش قیمت صرفا عکس العمل معامله گران نسبت به خبر بوده و در نهایت روند قیمت به نزولی بودن خود ادامه داده است.

برای مقابله با دریافت سیگنالهای اشتباه، تریدرها معمولا از دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

در استفاده از دو میانگین متحرک، در روند صعودی میانگین متحرک سریعتر باید بالای میانگین متحرک کندتر قرار گیرد و برعکس. برای مثال دو میانگین متحرک ۱۰ و ۲۰ دوره ای  روی نمودار روزانه USDJPY را در نظر بگیرید. نمودار قیمت بصورت زیر خواهد شد:

ملاحظه می کنید که در روند صعودی، میانگین متحرک ۱۰ بالای میانگین متحرک ۲۰ قرار میگیرد. پس میتوان نتیجه گرفت که میانگین متحرکها برای تشخیص روند بازار مفید هستند.

با ترکیب میانگین متحرکها و خطوط روند می توان سیگنالهای خوبی برای خرید و فروش بدست آورد. همچین میتوانید از بیش از دو میانگین متحرک روی نمودار قیمت استفاده کنید و ترتیب قرارگیری میانگین متحرکها روی نمودار می تواند تاییدی بر روند صعودی یا نزولی بازار باشد. (قرار گرفتن میانگین متحرک سریعتر بالای میانگین متحرک کندتر نشان از روند صعودی و برعکس)

استفاده از برخورد میانگین متحرکها به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله

برخورد میانگین متحرکها زمانی اتفاق می افتد که منحنی دو میانگین متحرک مختلف از روی یکدیگر عبور کنند. به دلیل اینکه میانگین متحرکها اندیکاتورهای تاخیردار هستند، تقاطع آنها نقاط سقف و کف قیمت را نشان نخواهند داد، اما روند کلی را نشان می دهند.

بطور کلی تقاطع میانگین متحرکها، جهت روند بازار، نقطه ورود به معامله خرید یا فروش و همچنین احتمال پایان با برعکس شدن یک روند را نشان خواهد داد.

برای درک بهتر موضوع، به نمودار روزانه USDJPY در زیر دقت کنید:

در چارت بالا از حدود آوریل تا جولای، روند قیمت صعودی بود و قله قیمت ۱۲۴.۰۰ تشکیل شده است. از اواسط جولای، مشاهده می کنید که میانگین متحرک ساده ۱۰ میانگین متحرک ساده ۲۰ را به سمت پایین قطع کرده و از آن پس روند نزولی شد!

اگر در چنین معامله فروشی بعد از تقاطع میانگین متحرکها وارد میشدید به میزان حدود ۱۰۰۰ پیپ کسب کرده بودید! البته در نظر داشته باشید که قرار نیست تمام تریدهای ما سودده باشد. نکته مهم این است که در ورود به معاملات حتما حد سود (take profit) و حد ضرر (stop loss) را مشخص کنید و بدون استراتژی وارد معامله نشوید.

بعضی از تریدرها پوزینشهای خود را با یک تقاطع جدید میانگین متحرکها می بندند و بعضی دیگر ممکن است مقدار پیپ مشخصی را برای معاملات خود در نظر بگیرند.

نکته مهم در استفاده از استراتژی تقاطع میانگین متحرکها این است که این استراتژی در بازارهای پر نوسان و روند دار خوب عمل می کنند ولی در بازارهای بدون روند خیلی خوب نیستند.

در حالت کلی می توان گفت که تقاطع میانگین متحرکها برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معاملات کمک بسیاری می کند، اما بهتر است که از ابزارهای کمکی دیگر مانند الگوهای نمودار (chart patterns) و خطوط حمایت و مقاومت (support and resistance) نیز برای تایید این نقاط ورود و خروج استفاده شود.

استفاده از میانگین متحرکها به عنوان حمایت و مقاومت دینامیکی

کاربرد دیگر میانگین متحرکها استفاده از آنها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت متحرک می باشد.

دلیل استفاده از نام متحرک  (dynamic)‌این است که میانگین متحرکها با تغییرات قیمت حرکت می کنند و مانند خطوط حمایت و مقاومت عادی ثابت نیستند.

بسیاری از معامله گران از میانگین متحرکها به عنوان حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده می کنند.  این معامله گران وقتی نمودار قیمت تا میانگین متحرک پایین آمده و به میانگین متحرک برخورد می کند می خرند و یا وقتی نمودار قیمت صعودی شده و به میانگین متحرک برخورد می کند می فروشند.

به نمودار ۱۵ دقیقه GBPUSD و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روی آن دقت کنید که چطور این میانگین متحرک به عنوان مقاومت دینامیکی عمل کرده است.

مشاهده می کنید زمانی که قیمت به میانگین متحرک نمایی ۵۰ برخورد کرده، به عنوان مقاومت عمل کرده و مجدد به سمت پایین تغییر جهت داده است.

نکته مهم این است که میانگین متحرکها از نظر نقش حمایتی و مقاومتی درست مانند خطوط مقاومت و حمایت معمولی عمل می کنند. بدین معنی که همیشه قیمت دقیقا بعد از برخورد با میانگین متحرک تغییر جهت نمی دهد. مواقع بسیاری مشاهده خواهید کرد که کندلهای قیمت کمی از میانگین متحرک عبور کرده و سپس به روند قبلی باز می گردند. والبته مواقع بسیاری نیز مشاهده خواهید کرد که کندل قیمت میانگین متحرک را شکسته و از آن عبور می کند. بعضی از معامله گران فارکس از دو میانگین متحرک استفاده می کنند و فقط زمانی وارد معامله خرید یا فروش می شوند که کندل قیمت در بین این دو میانگین متحرک قرار دارد.

مجددا به نمودار ۱۵ دقیقه GBPUSD در زیر دقت کنید. اما این بار از دو میانگین متحرک نمایی ۱۰ و ۲۰ استفاده شده است.

در نمودار بالا ملاحظه می کنید که کندل قیمت کمی از میانگین متحرک بالاتر رفته و سپس برگشته است. بعضی از تریدرها از این استراتژی برای معاملات بین روزی (intraday)‌ استفاده می کنند.

پس می توان گفت که محدوده بین میانگین متحرکها به عنوان محدوده حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شود.

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی

حالا که می دانیم میانگین متحرکها به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، با استفاده از چند میانگین متحرک میتوان محدوده ای از حمایت و مقاومت را برای ورود به معامله بدست آورد. ولی باید در نظر داشته باشید که مانند تمام خطوط حمایت و مقاومت، میانگین متحرکها هم ممکن است شکسته شوند.

نگاه مجددی به نمودار ۱۵ دقیقه ای GBPUSD و میانگین متحرک نمایی ۵۰ داشته باشیم.

در نمودار بالا، ملاحظه می کنید که میانگین متحرک نمایی ۵۰ به عنوان مقاومت قوی عمل کرده و قیمت چندین بار با میانگین متحرک تماس داشته و برگشته است.

اما مشاهده می کنید که در نهایت میانگین متحرک در کادر قرمز مشخص شده شکسته شد و قیمت از آن عبور کرد و در کندلهای بعدی میانگین متحرک به یک حمایت دینامیکی قوی تبدیل شد.

نکته جالب در خصوص میانگین متحرکها این است که دائما از مقاومت به حمایت و برعکس تغییر رفتار می دهند. بدین معنی که وقتی میانگین متحرک را روی نمودار قیمت وارد کردید، دیگر نیاز نیست که مانند خطوط حمایت و مقاومت به عقب برگشته و اعتبار آن را بررسی کنید.

و در نهایت مساله هم در مورد میانگین متحرکها این است که کدام نوع میانگین متحرک و چه دوره ای را استفاده کنیم که آن هم با کسب تجربه بدست خواهد آمد.

آموزشآموزش تحلیل تکنیکالاندیکاتور فارکس

EMASMAمیانگین متحرکمیانگین متحرک سادهمیانگین متحرک نمایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *