میانگین متحرکها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت متحرک (Moving Averages):
احتمالا این سوال برایتان پیش آمده است که چرا میانگین متحرکها (moving Averages) را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی یا همان متحرک استفاده می کنیم. همچنین اگر بخواهیم بر اساس استراتژیهای پرایس اکشن معامله کنیم چه نیازی به میانگین متحرکها داریم؟!
در جواب باید بگوییم که میانگین متحرکها به غیر از ایجاد سطوح حمایت و مقاومت استفاده دیگری نیز دارند.
در این مقاله تعریفی از میانگین متحرکها و نحوه استفاده از آنها را تشریح می کنیم. همچنین توضیح خواهیم داد که چه قابلیتی دارند و در آنها باید به دنبال چه چیز بگردیم.
البته فراموش نکنید که میانگین متحرکها را باید با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم تا نتیجه مطلوبی بدست آوریم.
تعریف میانگین متحرک (Moving Average):
یک میانگین متحرک اندیکاتوری است که نمودار قیمت را بصورت خطی منحنی با شیبهای ملایم نشان می دهد.
دو نوع میانگین متحرک اصلی وجود دارد:
۱-میانگین متحرک ساده (Simple moving average)
۲-میانگین متحرک نمایی (Exponential moving average)
هر دو نوع میانگین متحرک بالا مانند یکدیگر عمل می کنند، یعنی هر دو عکس العمل قیمت را در مدت زمان مشخصی بصورت یک منحنی ملایم نشان می دهند. برای مثال یک میانگین متحرک ۵۰ در تایم فریم روزانه بر اساس محاسبه ای از قیمت ۵۰ روز گذشته یک منحنی میانگین رسم می کند. تنها تفاوت این است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی به قیمتهای اخیر وزن بیشتری داده می شود. بنابراین می توان گفت که واکنش میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت سریعتر از میانگین متحرک ساده می باشد.
در نمودار روزانه بالا میانگین متحرک ۵۰ روزه ترسیم شده است که بیانگر محاسبه قیمت در ۵۰ روز قبل است. حال اگر این میانگین متحرک روی نمودار یک ساعته باشد، میانگین متحرک تا ۵۰ ساعت قبل را محاسبه می کند.
نکته مهم در رابطه با میانگین متحرکها این است که این انیکاتورها تاخیری هستند، به این دلیل که محاسبه ی آنها بر اساس بازه زمانی قیمتهای قبل صورت می گیرد. در حقیقت تمام اندیکاتورها تاخیری هستند. تنها چیزی که در نمودار تاخیر ندارد خود عکس العمل قیمت (price action) است. اما استفاده از میانگین متحرکها با سایر استراتژیهای پرایس اکشن سودمند خواهد بود.
کدام یک از میانگین متحرکها را باید استفاده کنیم؟
جواب این سوال بسیار بحث برانگیز است. جواب این است که نمیتوان گفت کدام میانگین متحرک از بقیه دقیق تر است و هر معامله گر ممکن است تعدادی از این میانگین متحرکها را که به نظرش بهتر عمل می کند انتخاب کند. در حقیقت طریقه استفاده از میانگین متحرکها و دانستن علت تاثیر آنها در انتخاب آنها نقش خواهد داشت. بنابراین به بررسی این موارد می پردازیم.
چطور از میانگین متحرکها استفاده کنیم:
از میانگین متحرکها به دو روش می توان استفاده کرد:
۱-کمک برای تشخیص تغییر روند و یا تشخیص قدرت روند فعلی
۲-به عنوان سطوح حمایت و مقاومت متحرک
حال به تشریح این دو بند می پردازیم:
میانگین متحرکها و روندها:
میانگین متحرکها می توانند در یافتن احتمال تغییر روند و همچنین در تشخیص قدرت روند فعلی موثر باشند. البته گاهی میانگین متحرکها کمک کمی یا هیچ کمکی در تشخیص روند نمی کنند. به نمودار قیمت زیر دقت کنید:
نمودار AUDNZD در بالا چنان روند نزولی قویی دارد که در واقع به میانگین متحرکها برای تشخیص قدرت روند نیاز نیست. حال به نمودار قیمتی توجه کنید که میانگین متحرکها به تشخیص قدرت روند و همچنین تشخیص احتمال تغییر روند کمک می کنند. (البته پیشنهاد می کنیم که از میانگین متحرکها به عنوان یک فاکتور اصلی برای تشخص روند یا قدرت روند استفاده نکنید.)
در نمودار بالا دقت کنید که چطور AUDUSD در روندهای صعودی و نزولی است و در حقیقت در حال تثبیت نیست. ترکیب میانگین متحرکها فقط در قسمتهای دارای روند چارت کاربرد دارند. اگر بازار در حال تثبیت (بدون روند) باشد، میانگین متحرکها کمک چندانی نمی کنند. (لازم به ذکر است که بازار روند دار برای استراتژیهای پرایس اکشن ایده آل می باشد. پیشنهاد می کنیم مقاله سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن را در بخش آموزش سایت مطالعه نمایید.)
میانگین متحرکها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت متحرک (Dynamic Support and Resistance):
در خصوص خطوط حمایت و مقاومت افقی (horizontal support and resistance) و خطوط روند مورب (diagonal trend lines) در مقاله های قبلی صحبت کردیم. اما کاربرد دیگری از میانگین متحرکها به عنوان منحنیهای حمایت و مقاومت دینامیکی هستند.
البته این نکته را در نظر داشته باشید که خطوط حمایت و مقاومت افقی و مورب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت، قوی تر ازمیانگین متحرکها هستند. بنابراین کارایی میانگین متحرکها در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال موثرتر خواهد بود.
سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی وقتی بدست می آیند که میانگین متحرکها با قیمت برخورد کنند. به نمودار قیمت روزانه AUDUSD در زیر دقت کنید و ملاحظه کنید که میانگین متحرکهای ۱۰ و ۲۰ نمایی (exponential moving averages) به چه صورت به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده اند.
در نمودار زیر دقت کنید که چطور میانگین متحرکها با الگوهای کندل استیک و خط حمایت و مقاومت افقی ترکیب می شوند.
توضیح اینکه در نمودار بالا EMA مخفف میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) می باشد.
در نمودار قیمت بالا دقت کنید که کندل استیک پین بار که با دایره مشخص شده نسبت به ۱۰ EMA و همچنین خط حمایت افقی واکنش نشان داده است.
چرا میانگین متحرکها به عنوان حمایت و مقاومت دینامیکی کاربرد دارند؟
دلیل عملکرد حمایت و مقاومتهای دینامیکی دقیقا مشابه عملکرد بقیه استراتژیهای تحلیل تکنیکال می باشد. واقعیت این است که تحلیلهای تکنیکال برای این کاربرد دارند که تریدرهای بسیاری از آنها استفاده می کنند و هر چه معامله گران بیشتری از آنها استفاده کنند اعتبار آنها بیشتر می شود.
در خصوص میانگین متحرکها می توان حدس زد که ۹۰ درصد معامله گران از این پنج پریود استفاده می کنند: ۱۰،۲۰،۵۰،۱۰۰،۲۰۰
البته پریودهای دیگری هم برای میانگین متحرکها وجود دارد که بین معامله گران استفاده می شود ولی بیشتر معامله گرانی که از میانگین متحرکها در تحلیلهای خود استفاده می کنند، از این پریودها استفاده می کنند. اما چه اتفاقی می افتد وقتی بیشتر معامله گران از این پریودها استفاده می کنند؟ جواب بسیار ساده است. وقتی تعداد بیشتری از تریدرها از ابزارهای مشابه استفاده کنند و انتظار خروجی مشابه داشته باشند، احتمال اتفاق افتادن آن بالا می رود. البته باید در نظر داشت که مانند تمام تحلیلها در فارکس، هیچ تحلیلی گارانتی موفقیت ندارد. میانگین متحرکها هم ابزاری هستند مانند ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال و ما نیاز به جعبه ای از ابزارها داریم و با یک ابزار خاص نمیتوانیم در این بازار موفق باشیم. بنابراین بهتر است که میانگین متحرکها با ترکیب ابزارهای دیگر مانند الگوهای شمعی (candlestick patterns) و … مورد استفاده قرار گیرند.
تیم فارکس فارم در کنار شماست. با ما در تماس باشید.