اندیکاتور Moving Average Envelopes:

آموزش کامل اندیکاتور Moving Average Envelopes – MAE

اندیکاتور Moving Average Envelopes – MAE:

میدانیم که هدف از استفاده از اندیکاتور میانگین متحرکها برای مشخص کردن روندها و تغییر روندها می باشد.

با وجود اینکه استفاده از میانگین متحرکها ابزار بسیار کاربردی برای معامله گران می باشد، احتمال ایجاد سیگنال خطا (false signal) توسط آنها وجود دارد.

همانطور که در مبحث میانگین متحرکها صحبت شد، بطور ساده می توان گفت که یک سیگنال خرید زمانیست که کندل قیمت بالای میانگین متحرک بسته شود و یک سیگنال فروش زمانیست که کندل قیمت زیر میانگین متحرک بسته شود.

فرض کنید نمودار EURUSD صعودی باشد و کندل روزانه بالای میانگین متحرک بسته شده باشد که می تواند سیگنالی برای ورود به معامله خرید باشد. حال چطور می توان فهمید که این سیگنال روند صعودی که از روی بسته شدن کندل بالای میانگین متحرک بدست آمده درست است و روند صعودی ادامه خواهد داشت؟!

دو گزینه پیش رو داریم:

۱-ورود به معامله خرید بر اساس سیگنال دریافتی بسته شدن کندل قیمت بالای میانگین متحرک.

۲-وارد معامله نشده و منتظر تایید دیگری مبنی بر روند صعودی باشیم.

این زمانیست که moving average envelope (MAE) به ما کمک خواهد کرد.

اندیکاتور MAE از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر در بالا و پایین آن تشکیل شده است.

کاربرد این اندیکاتور در تایید یک روند و تشخیص نواحی اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) می باشد.

طریقه محاسبه اندیکاتور Moving Average Envelopes:

محاسبه این اندیکاتور بسیار ساده می باشد.

در ابتدا باید تصمیم بگیریم که میانگین متحرک ساده (SMA) و یا میانگین متحرک نمایی (EMA) را میخواهیم استفاده کنیم.

به یاد داشته باشید که EMA تاخیر کمتری نسب به تغییرات قیمت دارد،‌ به این دلیل که در محاسبات آن وزن بیشتری به قیمتهای اخیر داده می شود.

سپس باید مشخص کنیم که اندیکاتور MAE را برای چه محدوده زمانی میخواهیم اعمال کنیم.

و در نهایت باید عددی را با عنوان percentage value برای envelope ها مشخص کنیم.

به عنوان مثال، یک میانگین متحرک ۱۰ روزه با پوشش ۱٪ خطوط زیر را ترسیم خواهد کرد:

چارت زیر نمودار EURUSD با یک میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه و ۱٪ envelope  را نشان می دهد.

ملاحظه کنید که envelope ها (خطوط آبی) بصورت موازی با میانگین متحرک ۱۰ روزه (خط نارنجی) می باشند.

آنها با فاصله ثابت ۱٪ در بالا و پایین میانگین متحرک (خط نارنجی) قرار دارند.

چگونگی تایید جهت یک روند با Moving Average Envelopes:

با توجه به اینکه اساس این اندیکاتور با میانگین متحرک می باشد، به این معنیست که MAE اندیکاتوری برای تشخیص روند می باشد.

در نظر داشته باشید که جهت حرکت میانگین متحرک، جهت حرکت envelope ها را تعیین می کند. وقتی  envelope‌ها در جهت صعودی هستند، جهت روند نیز صعودی و وقتی envelope ها در جهت نزولی باشند جهت روند نیز نزولی می باشد. همچنین زمانیکه envelope ها بدون روند (sideway) باشند، نمودار قیمت نیز بدون روند خواهد بود.

همچنین باید به دقت کنید که چه موقع کندل قیمت بالا یا پایین envelope ها قرار میگیرد. با توجه به اینکه روندها معمولا با یک حرکت قوی شروع می شوند، جهش قیمت بالای upper envelope نشان از روند صعودی و جهش قیمت به زیر lower envelope نشان از روند نزولی می باشد.

سیگنال خرید:

اگر کندل قیمت بالای UPPER envelope بسته شد، سیگنال خرید است.

سیگنال فروش:

اگر کندل قیمت پایین LOWER envelope بسته شد، سیگنال فروش است.

مثالی روی نمودار GBPUSD:

در نمودار زیر، ملاحظه کنید که چطور میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (خط نارنجی) و envelope های بالا و پایین (خطوط آبی) همگی به سمت بالا در حرکت هستند.

حال زمانیکه کندل قیمت بالای میانگین متحرک بسته شد را ملاحظه کنید.

برای تایید تغییر روند نزولی به صعودی می توانیم تا بسته شدن قیمت بالای upper envelope منتظر بمانیم.

تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش (overbought and oversold levels) بوسیله moving average envelopes

مواقع بسیاری را مشاهده خواهید کرد که کندل قیمت بالای envelope بالایی  یا پایینی بسته می شود و سپس باز می گردد.

این مورد معمولا زمانی که شیب میانگین متحرک صاف می باشد (نمودار بدون روند) اتفاق می افتد. در چنین زمانهایی envelope ها برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می روند.

زمانیکه قیمت به سمت بالای upper envelope حرکت کند اشباع خرید و زمانیکه قیمت به زیر lower envelope حرکت کند اشباع فروش می باشد.

البته در نظر داشته باشید که در روندهای قوی، یک جفت ارز ممکن است اشباع خرید یا اشباع فروش شود و برای مدتی به همین صورت باقی بماند. به همین دلیل برای تعیین سطوع اشباع خرید یا فروش، باید به شیب میانگین متحرک دقت داشته باشیم و اطمینان حاصل کنیم که صعودی یا نزولی نباشد.

همچنین باید سطوح اشباع خرید و فروش بوسیله خطوط حمایت و مقاومت تایید شوند.

سیگنال خرید:

اگر قیمت با LOWER envelope تماس داشت و یا به زیر آن رفت و مجددا به بالای آن برگشت، سیگنال خرید می باشد.

سیگنال فروش:

اگر قیمت با UPPER envelope تماس داشت و یا به بالای آن رفت و مجددا به زیر آن برگشت، سیگنال فروش می باشد.

مثالی روی نمودار EURJPY:

در نمودار زیر، ملاحظه کنید که میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه و envelope های بالا و پایین (خطوط آبی) تقریبا بدون روند و افقی هستند.

مشاهده می کنید که EURJPY بدون روند می باشد. دقت کنید که چطور upper envelope به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می کند و وقتی قیمت به آن می رسد تغییر جهت می دهد.

همین مورد در خصوص lower envelope صادق است و بصورت یک سطح حمایت قوی عمل کرده و زمانیکه قیمت به آن می رسد به سمت بالا تغییر جهت می دهد.

سخن آخر:

اندیکاتور Moving Average Envelope – MAE به عنوان ابزاری برای تایید جهت روند کاربرد دارد. همچنین از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold)‌ می توان استفاده کرد.

آموزشآموزش تحلیل تکنیکال

MAEMoving Average Envelopes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *